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2025-06-29
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在风险收(shou)益特征方面,两类ETF有所(suo)差异:绿色债券(quan)ETF因其债券用途限定,多集中(zhong)于公(gong)用事业(ye)、清洁能(neng)源等行业及高信用等(deng)级主体(ti),组合(he)总体信用质量较高但行业集中度可能较高,这可能导致收益略低于同期限(xian)一般(ban)债券——市场上(shang)观察到某些高等(deng)级绿色债券存在“绿色溢价(jia)”(Greenium),即投资(zi)者因为认可其(qi)绿色价值而接受较低收益(yi)率。例如,2024年(nian),在可(ke)找(zhao)到可比债券(quan)[43]的287只(zhi)绿色债券(quan)(不包含绿色(se)资产支持证(zheng)券)中,有(you)约69%的绿色债券(quan)的发行利率低(di)于可比债券的平均发行利率,且平均(jun)低33个bp。总的来说,高信用等级的(de)绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(xian)(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价格(ge)对政策(ce)变化(hua)较敏(min)感。相比之下,ESG评分(fen)型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近(jin)市场平(ping)均(jun),收益(yi)特征接(jie)近传(chuan)统债券指(zhi)数。由于筛除了部分高风险发行人,组合平均信用质量可能略有(you)提(ti)升,但同(tong)时剔(ti)除高息行业(如烟草、采掘等)也会(hui)略微降低组合收益。因此,其预期回报与基准指数非常接近,主要差别体现在波动(dong)性和回撤上的改善。例如,前(qian)述SUSC基(ji)金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统指(zhi)数几乎(hu)相同的风险/收(shou)益表现。实(shi)际运行中(zhong),该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公(gong)司债指数(shu)的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分(fen)策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制(zhi)来换取(qu)与市场相当的回报。
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