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2025-06-26
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在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途(tu)限定(ding),多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质(zhi)量较高但行业集(ji)中度可(ke)能(neng)较(jiao)高,这可能导(dao)致收益略低于同(tong)期限一般债券(quan)——市场上观(guan)察到某(mou)些高等级绿色债券(quan)存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因(yin)为认可其绿色价值而接受较低收益率(lv)。例(li)如,2024年,在可找(zhao)到可(ke)比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债券的发行利(li)率低于可比债券的(de)平均(jun)发(fa)行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的(de)绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(xian)(违约率)因筹(chou)资用途透明、**支持而偏(pian)低,其价格对政策变化较敏(min)感(gan)。相比之(zhi)下,ESG评分型债券ETF涵盖面更(geng)广,行业分布更接近市场(chang)平均,收益(yi)特(te)征接近传统债券(quan)指数。由于筛除(chu)了部分高风险发行(xing)人,组合平均信(xin)用质量可能略有提升,但同时剔除高息(xi)行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组合收(shou)益。因此,其预期回报与(yu)基准指数非(fei)常接近,主要差别体现(xian)在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目(mu)标就是在获得稳定收益的同时,实现与传(chuan)统(tong)指数(shu)几乎相同的风险/收益表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优(you)的ESG质量和风险控制来换取与市(shi)场相当的回报。
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