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2025-06-27
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ESG评分型债(zhai)券ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债券或发行(xing)人(ren),目前市场产(chan)品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差(cha)或涉及严重争(zheng)议的发行主体,倾斜配(pei)置ESG评分较高的公司债券,以(yi)期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选(xuan)法:既关注债券(quan)的信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发(fa)行人的ESG评(ping)级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭(peng)博(bo)巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元公司(si)债的基(ji)准上对发行人进行ESG评分(fen)加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任(ren)投资原(yuan)则的公司债券。其(qi)投资逻辑是在维持市场Beta敞口的前提下提升投资组(zu)合的ESG水(shui)平。SUSC基金即宣称目(mu)标是取得与彭博(bo)美国公司债综合指数相近的风险(xian)和收益特征,但(dan)偏向ESG表(biao)现良好的发行人。因(yin)此(ci),ESG评分型债券ETF更强(qiang)调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风(feng)险(如环保违规、公司治理丑(chou)闻),从而降(jiang)低(di)违约可(ke)能(neng)性或信用利差波动,对长期回报(bao)进行微调。
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