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2025-06-26
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高(gao)盛估计,在(zai)总(zong)资产规(gui)模达0.9万亿美元的496只全球共同基金中,86%对中国股(gu)票(piao)低配。若全球主动基金对中(zhong)国股票采(cai)取等(deng)权(quan)重配置,可能带来高达(da)440亿美元的潜在流入,大型民企因其规(gui)模、流(liu)动性和指(zhi)数权重将最受益(yi)。同时,过去五年中国股票ETF资产快速增长,指数(shu)重仓股也(ye)将持续受到被动(dong)资金(jin)青睐。
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本(ben)報(bào)告僅(jǐn)供開(kāi)源(yuan)證券股份有限(xian)公司(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)的客戶(hù)使用。本公司(si)不會(huì)囙(yīn)接收人收到本報告而(er)視(shì)其爲(wèi)客(ke)戶。本報告昰(shì)髮(fà)送(song)給(gěi)開源證(zheng)券客戶的,屬于商業(yè)祕(mì)密材(cai)料,隻有開(kai)源證(zheng)券客戶(hu)才能蓡(shēn)攷(kǎo)或使用,如接收人竝(bìng)非開源證券客戶,請(qǐng)及時(shí)退迴(huí)竝刪(shān)除。
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在(zai)2017至2019年期(qi)间,两者走势相对平稳,标(biao)普500呈现温和上涨趋势,债券ETF净值基本稳定;2020年(nian)初市(shi)场剧(ju)烈调整,标普(pu)500一(yi)度出现(xian)大幅回撤(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出现约18.99%的最大回撤。这一阶段突显出债券产(chan)品在避险环境(jing)下的相对稳定性(xing)。随(sui)后,随(sui)着美联(lian)储采取大规模货(huo)币宽松政策,股票市场迅速反弹并(bing)在2021–2022年期间创出(chu)新高,推动SPX整体波(bo)动显著上升,年化波动率(lv)达到28.38%;同期,Amundi ETF因资(zi)产结构较为稳健,年化波动率仅为(wei)3.52%,走势平稳但整体(ti)回报有限。进入2022年后,伴随美联(lian)储加息(xi)、通胀上(shang)行及市(shi)场对信用利差的(de)重新定(ding)价(jia),债券市场整(zheng)体承压,Amundi ETF净值一度回落,但回(hui)撤幅度控制在合理区间内。2023年起,随着加息(xi)预期逐(zhu)步消化、企业债市场企(qi)稳,该ETF净值亦有所恢复,但整体涨幅仍有限。
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首先,政策层面,高层对民企的重视显著提升。其次,AI技术的(de)快速突破,为占据高盛定义的人(ren)工智能技术(shu)宇宙(半导体(ti)、电力基(ji)建、数据云、软件应用等)72%的民营企(qi)业带来了更光明(ming)的增长前景。第三,民营企(qi)业正在引领中国(guo)“走出(chu)去”战略的推进,使(shi)其能够有机增长,享(xiang)受(shou)更高的利润率,并从竞争激烈的(de)国内(nei)市(shi)场多元(yuan)化发展。第四,民营企业(ye)部门出现了“动物(wu)精神”回归的早期迹象,表现为对未来增长的投资意愿(yuan)重新增强。第五,民营企业的估(gu)值相对于其历史范围和国有企业处于(yu)折价状(zhuang)态,现金回报(收益率(lv))达到历史新高。。
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的应用层次比较广泛。
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