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2025-06-26
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ESG评分型(xing)债券ETF则基于ESG评(ping)分/评级筛选债券或发行(xing)人,目前市(shi)场产品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体(ti),倾斜配置ESG评分较高的公司(si)债券,以期改善(shan)组合的ESG质量(liang)。这是一(yi)种综合筛选法:既(ji)关注债券的信(xin)用等级、久期等传统指标,也综(zong)合考虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的(de)iShares ESG Aware美(mei)元公司(si)债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元(yuan)公司债的基准上对发行人(ren)进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用(yong)枪支、争议武(wu)器、煤炭(tan)开采等不符合(he)责任(ren)投资(zi)原则的(de)公司债券。其投资(zi)逻辑是在维(wei)持市场Beta敞口(kou)的前提下提升投资组(zu)合的(de)ESG水平。SUSC基金即宣(xuan)称目标是取得(de)与彭博(bo)美国公司债综合指数相近(jin)的风险和收益特征(zheng),但偏向ESG表现良好的发行(xing)人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来(lai)规避潜在风险(xian)(如环保违规、公司治(zhi)理丑(chou)闻),从而降低违约(yue)可能性或信(xin)用利差波动,对(dui)长期回报进行微(wei)调。。
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