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2025-06-28
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ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者(zhe)为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表(biao)现差或涉及严重争议的发行主体(ti),倾斜(xie)配置ESG评(ping)分较高(gao)的公司债券,以期改善组合的ESG质(zhi)量。这(zhe)是(shi)一(yi)种综合(he)筛选法(fa):既关注债券的信用等级、久期等传(chuan)统指标,也综合考虑发行(xing)人(ren)的ESG评级。典型(xing)案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪(zong)彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元(yuan)公司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草(cao)、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其投资逻辑是在维持市场Beta敞(chang)口的前提下(xia)提升投(tou)资组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博(bo)美国公司债综合指数(shu)相近的风险和收益特征,但(dan)偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分型债券ETF更强(qiang)调风险整合:通过ESG筛选来规避潜(qian)在风险(如环(huan)保违规、公司治理丑(chou)闻),从而降低违约可能性(xing)或信用利差(cha)波动,对长期(qi)回报进行微(wei)调。
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