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2025-06-26
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在风(feng)险收益(yi)特征方面,两类ETF有(you)所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事(shi)业、清洁能源等行业及高信用等级主(zhu)体,组(zu)合总体信用质(zhi)量较高但行业集中度可能较高,这可能导致收益略低于同期限一般债券——市(shi)场(chang)上观察(cha)到某些高等(deng)级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接受(shou)较低收益率(lv)。例如,2024年(nian),在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支(zhi)持证券)中(zhong),有约69%的绿色债(zhai)券的发行利率低于可比(bi)债(zhai)券的平均(jun)发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等(deng)级的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏(pian)低(di),其价格对政策变化(hua)较敏感。相比之下,ESG评分型债(zhai)券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平均(jun),收益特(te)征接近传统债券指数。由于筛除了部分高风险发(fa)行人(ren),组合平均信用质量可能略有提升,但同时剔除高(gao)息行业(如烟草、采掘等)也(ye)会略微降低组合收益。因此,其预期回报与基(ji)准指数非常接近,主要差(cha)别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述(shu)SUSC基金的目标就是在获得稳定收(shou)益的同时,实现与传统指数几乎相同(tong)的风险/收(shou)益表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差(cha)距很小:如(ru)2022年(nian)SUSC总回(hui)报为-16.11%,与同期彭博美国公司债(zhai)指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略(lve)并未明显(xian)牺牲收益,而是以更优(you)的ESG质量和风险控制来(lai)换取与市(shi)场相当的回报(bao)。
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平均而言(yan),这些股票自(zi)2022年末触底以来已经上涨了54%,今年(nian)以来上涨了24%,分别(bie)跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点(dian)。就投资主题而言,高盛认为,这些企业代表(biao)了其青睐的前景向好的几大投资(zi)趋势(shi):人工智能/科技发展、中国自立自助/进口替代(dai)、“走向全球”、服(fu)务消费以及中(zhong)国股东回报改善。。
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