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2025-06-26
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在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于(yu)公用事业、清(qing)洁能源等行业及高信用等级主体,组合(he)总体(ti)信用(yong)质量较高但行业集(ji)中度可能较(jiao)高,这可能导致收益略低于同期(qi)限一般债券——市场(chang)上观察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投(tou)资者(zhe)因为认(ren)可其绿色价值而接受较低收(shou)益率。例如,2024年,在(zai)可找到可比债券(quan)[43]的287只(zhi)绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债券(quan)的发行利率低(di)于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的(de)来说,高信用等级的(de)绿色债券可(ke)能牺牲少许收益换(huan)取绿色效(xiao)益,而(er)整体风险(xian)(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较(jiao)敏感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖(gai)面更(geng)广,行业分布更接近市场平均,收益特征接近传统债券(quan)指数。由(you)于筛除了部分高风险发(fa)行人,组(zu)合(he)平均信用质量可能略有(you)提升,但同时剔除高息行业(如烟草、采(cai)掘等)也会略微降低组合收益。因此,其预期回报(bao)与基(ji)准指数非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现(xian)与传(chuan)统指数几乎相同的风险/收(shou)益(yi)表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距(ju)很小:如2022年SUSC总回报为(wei)-16.11%,与同(tong)期彭博美国公司债指数的(de)-15.79%基本(ben)一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以(yi)更(geng)优的ESG质量和风险控制来换取与市场相当(dang)的回(hui)报。。
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