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2025-06-27
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佛罗里(li)达大学金融学教授杰伊・里特汇编的(de)数(shu)据显示,1980 年至 2023 年间,美(mei)国交易所共(gong)有 316 家公司上市,其股票在首个交易日翻倍(不包括发行价低于 5 美元的股票、单位和美(mei)国存托凭证)。
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美元(yuan)指数近期走弱主要受关税(shui)战引发资本外逃影响(xiang)。尽管(guan)中美日内瓦声明后美元有所反弹,但特朗普持续施压美联(lian)储(威胁替换鲍威尔)以及(ji)美国经济衰(shuai)退风险(一季度负(fu)增长,若二季度延续则(ze)技术性衰退),使(shi)美元(yuan)信用承(cheng)压。美(mei)联储在控通胀与防衰退间进退(tui)两难,6月降息概(gai)率接(jie)近零,可能推迟至9月。美元(yuan)作为全球主要储备货币的地位短期难(nan)以撼动,但其份额下降(jiang)与人民币国际化加速(越来越多(duo)贸易采用人民币结(jie)算)是大势所趋。
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在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券(quan)ETF因其债(zhai)券用途限定,多集中于公用事(shi)业(ye)、清洁能源等(deng)行业及高(gao)信用等级主体,组合总体信用质量(liang)较(jiao)高但行业集(ji)中度可能较(jiao)高,这可能导致收益略低于同期(qi)限一(yi)般债券——市场上观(guan)察到某些高等级(ji)绿色债券(quan)存在(zai)“绿色溢价(jia)”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接受较低收益率。例如,2024年,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含(han)绿色资产支持证(zheng)券)中(zhong),有约69%的绿色债券的发行利率低于可(ke)比债券的平均发行利率(lv),且平均低33个bp。总的来说,高(gao)信用等级的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(违约率)因筹资用途透明(ming)、**支持而偏低,其价格对政策变化较(jiao)敏感。相(xiang)比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平均,收益特征接近传统债(zhai)券指数(shu)。由于(yu)筛除了部分高风险发行人,组合(he)平(ping)均信用质量可能略有(you)提升,但(dan)同时剔除(chu)高息行业(如烟草、采掘等(deng))也会略微降低组合收益。因此,其预期回报与基准指(zhi)数非常接近,主要差别体现在波动(dong)性(xing)和回(hui)撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得(de)稳定收益的同(tong)时,实现与传统指(zhi)数几乎相同的风险(xian)/收益表现。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一(yi)致[44]。这(zhe)说明ESG评分策(ce)略并(bing)未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质(zhi)量和风(feng)险控制来换取与市场相当的回报。。
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