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2025-06-27
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ESG评分型债券ETF则基于ESG评(ping)分/评级筛选(xuan)债券或发行人,目前市场产品以后者为主(zhu)。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的公司债券(quan),以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法(fa):既(ji)关注债券的信用等级、久期等传统指标,也综合考(kao)虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公(gong)司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴(ba)克(ke)莱MSCI美国公(gong)司债ESG聚(ju)焦指数,在投资级美元公(gong)司债(zhai)的基准上对发行人(ren)进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭开(kai)采(cai)等不符合责任投资原则的公司债券。其投资逻辑是在(zai)维持市场Beta敞(chang)口的前(qian)提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基金即宣(xuan)称目标是取得与彭博美国(guo)公司债综合指数(shu)相(xiang)近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分型债券ETF更强调(diao)风(feng)险整合:通过(guo)ESG筛选来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑闻),从而(er)降低(di)违约(yue)可能性(xing)或信用利差(cha)波动,对长期回报进行微调。
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