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2025-06-27
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在(zai)风(feng)险(xian)收益特征方面,两类ETF有所差异(yi):绿色债(zhai)券ETF因其债(zhai)券(quan)用途限(xian)定,多集(ji)中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总(zong)体信用质量(liang)较高但(dan)行业集中度可(ke)能较高,这(zhe)可能导致收益略低(di)于同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色债(zhai)券存在(zai)“绿色(se)溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接受较低收益率。例(li)如,2024年,在可找到可(ke)比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证(zheng)券)中(zhong),有约69%的绿色债券的发行(xing)利率低(di)于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿(lv)色债(zhai)券可能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风(feng)险(违约率)因筹(chou)资用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接(jie)近市场平均,收益特征接近传统债券(quan)指数。由(you)于筛除了部分高风险发行人,组合平均信用质(zhi)量可能略有提升,但同时剔除高息行业(如烟草(cao)、采掘等)也会略微降低组合收益。因此,其预期回报与(yu)基准指数非常接近,主要差别体现(xian)在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标(biao)就是在(zai)获得稳定收益的同时,实现(xian)与传统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运(yun)行中,该ETF与(yu)母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总(zong)回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致(zhi)[44]。这说明(ming)ESG评分策略并未明显牺牲收益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与(yu)市(shi)场相当的回报(bao)。
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