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2025-06-26
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ESG评分(fen)型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争(zheng)议的发(fa)行主(zhu)体,倾斜配置(zhi)ESG评分较高的(de)公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级(ji)、久期等传统指标,也综合考虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资(zi)级美元公司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其投(tou)资逻辑是在(zai)维持市场Beta敞(chang)口的前提下提升投资组合的ESG水平(ping)。SUSC基金即宣称目(mu)标是取得(de)与彭博美(mei)国公司债(zhai)综合(he)指数相近的风(feng)险和收益(yi)特征,但偏向ESG表(biao)现良好的发(fa)行人。因此,ESG评分型债券ETF更强(qiang)调风险整合:通(tong)过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违规、公(gong)司治理丑(chou)闻),从而降低违约可能性或信用利差波动(dong),对长期回报进行微调。
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