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2025-06-28
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ESG评分型债(zhai)券ETF则基于(yu)ESG评分/评级筛选债券或(huo)发行人,目前市场产品以后者为主。其指数从(cong)广义(yi)债券池(chi)中剔除ESG表现差或(huo)涉及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的公司(si)债券(quan),以期(qi)改善组合的ESG质(zhi)量(liang)。这是一种综合筛选法:既关注债(zhai)券(quan)的信用等级、久期(qi)等传统指标(biao),也综合考虑发行人的ESG评级。典型案(an)例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭(peng)博巴克(ke)莱MSCI美国公(gong)司债(zhai)ESG聚焦(jiao)指数,在投资级美(mei)元公司债(zhai)的基准(zhun)上对(dui)发行人进行ESG评分加(jia)权,同时剔除烟(yan)草(cao)、民用枪(qiang)支、争议武(wu)器、煤炭开采等(deng)不符合责任投资(zi)原(yuan)则的(de)公司债(zhai)券。其投(tou)资逻辑是在维持(chi)市场Beta敞(chang)口的前提下提升投(tou)资(zi)组合的ESG水平。SUSC基金即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合(he)指数相(xiang)近的风险和收益特征,但偏(pian)向ESG表现良好(hao)的发行人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险(xian)整(zheng)合:通过ESG筛选(xuan)来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑(chou)闻),从而降低违约可能性或信用利差波(bo)动,对长期回报进行微调。
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