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2025-06-28
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ESG评分型债券ETF则基于(yu)ESG评分/评级筛选(xuan)债券或(huo)发(fa)行人,目前市场(chang)产(chan)品以后者为主。其指数从广(guang)义债券池中剔除ESG表现差(cha)或涉及严重争议的发行(xing)主体,倾斜配置ESG评分较高的公司债券,以期改善组合的ESG质量(liang)。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传统指标,也(ye)综合考虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公(gong)司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元公司债(zhai)的基准上对(dui)发行人进行ESG评分加权,同时剔除(chu)烟草、民(min)用(yong)枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投(tou)资原则(ze)的公司债券。其投资(zi)逻辑(ji)是在维持(chi)市场Beta敞口的前提下提升投资组(zu)合的ESG水平。SUSC基金即宣称目(mu)标是取得与彭(peng)博美国公(gong)司债综合指数相(xiang)近的风险和(he)收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评分(fen)型债券ETF更强(qiang)调(diao)风险整合:通过ESG筛选来规(gui)避潜在风险(xian)(如环保违规、公司治理丑闻),从而降低违约可(ke)能性或信用利差波动,对长期回报进行微调。。
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