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2025-06-28
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ESG评分型(xing)债券(quan)ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为主。其指数从(cong)广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的公司(si)债券,以期改善(shan)组合的ESG质(zhi)量。这是一种综合筛选法(fa):既关注债券(quan)的信用等(deng)级、久期等传(chuan)统(tong)指标,也综(zong)合考虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的(de)iShares ESG Aware美元公司(si)债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博(bo)巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元公司债的基(ji)准上(shang)对发行人进行ESG评(ping)分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议武器、煤炭(tan)开采等不(bu)符(fu)合责任(ren)投(tou)资原则的公司债券。其投(tou)资逻辑是在(zai)维持市场Beta敞(chang)口的前(qian)提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基(ji)金(jin)即(ji)宣(xuan)称目标是取得与彭博美国公司债(zhai)综合指数相近的风险和收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人。因(yin)此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违(wei)规、公司(si)治理丑闻),从而降低违约可能性或信用利差波动,对长期回报进行微调。。
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